평균 복귀 평균 이동 평균

평균 회귀. 평균 회귀는 무엇인가? 회귀는 이론적으로 가격과 수익률이 평균 또는 평균으로 돌아 간다는 것을 의미하는 이론입니다. 이 평균 또는 평균은 가격이나 수익의 과거 평균이거나 성장과 같은 다른 관련 평균 일 수 있습니다 이 이론은 최근 실적이 역사적 평균과 크게 다른 주식이나 다른 증권의 매매와 관련된 많은 투자 전략을 이끌어 냈습니다. 그러나 수익률의 변화 회사가 더 이상 같은 전망을 가지고 있지 않다는 신호 일 수 있습니다. 이 경우 평균 회귀가 발생할 가능성이 낮습니다. 수익률과 가격은 평균 회귀 금리 또는 가격 수익으로 간주되는 유일한 방법은 아닙니다 회사의 비율은이 현상에 영향을받을 수 있습니다. 복귀는 이전 상태로 되돌아가는 조건을 반환하는 것을 포함합니다. 평균 복귀의 경우, 장기간의 기준에서 멀리 떨어지는 가격이 다시 돌아와 이해 상태로 돌아갈 것이라는 이론이다. 이론은 정상적인 성장이나 다른 변동이 패러다임의 예상되는 부분이기 때문에 비교적 극단적 인 변화 만 되돌아가는 데 초점을 맞추고있다. 평균 회귀 이론은 시장 상황에 대한 통계 분석의 일부로 사용되며 전반적인 거래 전략의 일부가 될 수 있습니다. 이론적으로는 되돌릴 수있는 비정상적인 활동을 파악하여 낮은 가격으로 매물을 산 아이디어에 잘 적용됩니다 예기치 않은 높거나 낮음이 표준의 변화를 나타낼 수 있으므로 정상적인 패턴으로의 복귀는 보장되지 않습니다. 이러한 이벤트에는 신제품 출시 또는 긍정적 측면, 부정적 측면의 소환 및 소송 등이 포함됩니다. 극단적 인 사건에도 불구하고 보안은 평균 회귀를 경험할 수 있습니다. 대부분의 시장 활동과 마찬가지로, 사건은 특정 증권의 전반적인 호소에 영향을 미칠 것입니다. 개혁 거래. 개혁 거래는 이전 증권으로 되돌아 갈 것이라는 가정하에 특정 증권의 가격 결정 내에서 극단적 인 변화를 이용하려고합니다. 이 이론은 거래자가 예기치 못한 상승에 대해 이익을 얻고 비정상적인 낮은 상황이 발생할 때를 대비하여 매매에 모두 적용됩니다. 온라인 포트폴리오 선택에 대한 평균 회귀 전략 변경. Steven CH Hoi b. Doyen Sahoo b. Zhi-Yong Liu ca 경제 경영 학부, 무한 대학교, Wuhan 430072, PR China. b 중국 경영 대학, 싱가포르 경영 대학, 178902, Singapore. c 자동화 센터, 중국 과학원, Beijing 100080, PR China. Received 2012 년 12 월 17 일 , 2015 년 1 월 24 일 개정, 2015 년 1 월 28 일 허용, 2015 년 2 월 2 일 온라인으로 이용 가능. 온라인 금융 포트폴리오 선택, 계산 금융의 근본적인 문제는 최근 인공 지능 및 기계 학습 커뮤니티에서 얻은 경험적 증거에 따르면 주가가 고가 및 저가는 일시적이며 주가는 평균 회귀 현상을 따라갈 수 있음을 보여줍니다. 기존의 평균 회귀 전략은 많은 실제 데이터 세트에서 좋은 경험적 성과를 달성하는 것으로 나타났습니다 , 그들은 항상 만족스럽지 않은 단일 기간 평균 회귀 가정을 종종 수행하여 특정 실제 데이터 세트의 성능을 저하시킵니다. 이 제한을 극복하기 위해이 기사에서는 다중 기간 평균 회귀 또는 소위 이동 평균 복귀를 제안합니다. 효율적이고 확장 가능한 온라인 기계 학습 기술을 통해 MAR을 활용하는 On-Line Moving Average Reversion OLMAR라는 새로운 온라인 포트폴리오 선택 전략 실제 시장에 대한 경험적 결과에서 OLMAR은 기존의 평균 회귀 알고리즘의 단점을 극복 할 수 있으며 특히 기존 데이터가있는 데이터 세트에서 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 되돌리기 알고리즘 실패 뛰어난 경험적 성능 외에도 OLMAR는 매우 빠르게 실행되어 다양한 응용 프로그램에 대한 실제 적용을 뒷받침합니다. 마지막으로이 프로젝트의 모든 데이터 세트 및 소스 코드를 프로젝트 웹 사이트에서 공개적으로 사용할 수있게했습니다. 포트폴리오 선택. 온라인 학습. 개종. 평균 반전 이동. 이 작품 42의 짧은 버전은 기계 학습 ICML 2012에 대한 제 29 회 국제 학술회의에 출간되었습니다. 저작권 2015 Elsevier BV 판권 소유. 쿠키는이 사이트에서 사용됩니다. , 쿠키 페이지를 방문하십시오. 저작권 2017 Elsevier BV 또는 라이센스 제공자 또는 기여자 ScienceDirect는 Elsevier B. Mean Reversion Modern Day Moving Averages의 등록 상표입니다. GunjanDuaa는 2012 년 10 월 4 일에 승인되었습니다. 이동 평균은 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 기술적 분석 연구 간단한 이동 평균으로 시작한 후 지수 이동 평균에 도달 한 것은 무엇입니까? 시간의 현시와 컴퓨터 프로그래밍 소프트웨어의 출현으로 기술자는 새로운 유형의 데이터 계산을 실험하고 새로운 유형을 만들어 냈습니다. 의도 변경은 추세 재개 또는 추세 반전 전에 자산 가격이 결국 평균 또는 평균으로 반전 할 것을 제안합니다. 가격이 평균에 가까워 지거나 잠시 동안 평균에 가까워 질 때까지 합병 될 것입니다. 이는 최근의 성과가 과거 평균과 다른 경우 조치가 취해진 곳을 기반으로하는 많은 거래 시스템에 기반한 프로세스입니다 . 이동 평균. 간단한 이동 평균은 여전히 ​​많은 사람들이 사용하고 있지만 시간과 가격을 달리 측정하는 요구 사항은 새로운 생각과 새로운 평균을 위해 다르게 만들어졌습니다. 이 기사에서는 시간과 필요에 따라 진화 한 새로운 이동 평균을 설명합니다. 이중 EXPONENTIAL DEMA AND TRIPLE TEMA. 이동 평균은 평균의 장기 경향에 대한 시각적 인 확인을 제공하는 부드러운 곡선입니다. 빠른 이동 평균이 고르지 않고 장기간 평균이 더 부드럽고 지연 ​​시간이 짧아지면 이러한 수정 된 지수 평균을 생각할 수 있습니다. 다른 교차 이동 평균보다 먼저 크로스 오버 또는 트렌드를 결정하는 신호를 제공하는 데 사용됩니다. DOING THE MATH. Double Exponential MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. 트리플 지수 MS 공식. EMA EMA EMA EMA EMA. EMA EMA 1 Close - EMA 1.N 평활화 기간. 차트 1에는 이동 평균 크로스 오버가 있으며, 그 TEMA는 DEMA 다음에 단순 이동 평균이 뒤 따르는 시그널을 제공하므로 지연이 줄어들고 우리는 더 일찍 트렌드에 진입 할 수 있습니다. DISPMA. A 이동 DispMA는 특정 시간 간격으로 앞이나 뒤로 조정할 수있는 이동 평균입니다 장기 추세에 머무르기 위해 이동 평균을 뒤로 이동하면 이동 추세가 앞으로 바뀌어 적기가 끝나갈 때 적시에 출구로 나가게되며, DisMA의 목표는 일반적으로 성숙한 추세 또는 뉴스 관련 이벤트에 와서 갑자기 whipsaws를 피하기 위해, 변위는 잘못된 신호의 적은 원인이됩니다 일반적인 변위 레벨은 앞으로 또는 뒤로 3 일에서 5 일입니다 그것은 수 있습니다 지원 및 저항을 찾거나 교차 신호로 사용되며 주기적 연구에도 매우 유용합니다. 차트 2에서는 앞으로 이동하는 이동 평균이 길면 추세를 유지하지만 뒤로 이동하는 이동 평균이 짧으면 시간을 절약 할 수 있습니다. WMA 이동 평균 WMA. 다른 유형의 이동 평균을 살펴 봅니다. WMA의 목적은 지연을 제거하고 가격에 대한 민감도 계수를 높이는 것입니다. 가중 이동 평균은 최종 n 가격의 가중 평균으로 가중치 계산은 각각의 이전 가격과 함께 1 씩 감소합니다. 계산 n Pn n - 1 Pn - 1 n - 2 Pn - 2 n - n - 1 Pn - n - 1 nn - 1 n - n - 1.WMA는 가격 변경에보다 신속하게 반응합니다. 그것은 수신기에 더 중요성을 둔다. nt 가격은 단순 이동 평균과 비교할 때 더 빨리 추세를 보여줍니다. 평균 이동 평균. 이 이동 평균은 때때로 종점 이동 평균이라고도합니다. 선형 회귀를 기반으로하지만이를 회귀 직선이 계속되면 추세에보다 민감하게 반응하고 다른 이동 평균과 비교하여 더 일찍 경향을 파악할 수 있습니다. 주로 자체 또는 다른 이동 평균과 교차 신호로 사용되거나 위에 이동하는 가격과 함께 사용할 수 있습니다 차트 3에서는 세 가지 이동 평균을 한 차트에 플롯합니다. 첫 번째 차트는 최소 스퀘어입니다. 이동 평균 녹색을 종점 이동 평균이라고합니다. 빨간색 원은 가격 상승을 평균보다 높게 나타냅니다. 트렌드 또는 트렌드의 끝점을 위아래로 이동하여 위치를 벗어나거나 반대쪽 무역을하십시오. 다른 두 개는 WMA 두꺼운 바이올렛 및 EMA 점선 빨간색으로 계산됩니다. 두 평균의 계산은 모두 ne입니다. 동일하지만 WMA에서 더 많은 가중치가 현재 가격에 주어 지므로 WMA가 EMA. WILDERS MOVERING AVERAGE와 비교할 때 가격에 더 가깝다는 것을 보여줍니다. 이름에서 알 수 있듯이 이것은 Welles Wilder가 만든 상대적인 기술자 인 상대 강도 지수 RSI, 평균 Directional Index ADX 파라볼라 Sar 및 평균 True Range ATR 가격 동향을 파악하기 위해 가격 이동을 원활하게하는 수정 이동 평균이라고도합니다. 오늘 EMA 가격은 K EMA 어제 1-k입니다. K 1 , N 개의 기간 수식은 두 개의 매개 변수, 시계열 및 룩백 기간을 갖는 EMA와 유사하며 부드러운 선을 반환합니다. 평균 이상으로 머물러 있고 닫히는 가격은 상승 추세로, 그 아래에는 하락 추세로 표시됩니다. 차트 4는 Wilders 계산에서 두 가지 평균을 보여줍니다. 이동 평균을 사용하면 추세 결정에 사용할 수 있고 하락시 매매 및 상승 매매 거래는 더 짧습니다. 크로스 오버는 거래 신호를 제공하지만 지연을 제공합니다. 부도 평 균 이익. 거의 모든 사람들이 거래 가격 동향에서 이동 평균을 사용합니다. 이러한 새로운 이동 평균은 거래자가 더 나은 방향으로 동향을 파악하고 상승하는 주식 곡선을보다 잘 이해하는 시장 동향을 이해하기위한보다 미세한 거래 시스템을 구축하는 데 도움이됩니다.